Préchauffer le four à 200 °C. Recouvrir une plaque de cuisson de papier sulfurisé.
Dérouler la pâte feuilletée bien froide sur le plan de travail. Si elle ramollit, la replacer 10 minutes au réfrigérateur.
Étaler la confiture en couche fine sur une moitié de la pâte, dans le sens de la longueur, en laissant environ 1 cm libre sur les bords.
Replier l'autre moitié de pâte par-dessus et appuyer délicatement avec la paume pour souder les deux couches sans écraser le feuilletage.
Découper des bandes d'environ 2 cm de largeur, perpendiculairement au pli.
Prendre chaque bande par les deux extrémités et la torsader sur elle-même 3 à 4 fois.
Déposer les torsades sur la plaque et pincer légèrement les extrémités contre le papier cuisson pour éviter qu'elles ne se déroulent.
Mélanger le jaune d'œuf avec le lait. Badigeonner délicatement les torsades au pinceau, sans faire couler la dorure sur les côtés.
Saupoudrer de sucre et, si désiré, d'une pincée de cannelle.
Enfourner pendant 15 à 18 minutes, jusqu'à ce que les torsades soient bien gonflées et dorées.
Laisser tiédir 5 minutes sur la plaque, puis transférer sur une grille.